2017年4月15日至4月16日，我司资产管理研究中心实证资产定价读书会在主教215教室成功举办。会议由中心主任张学勇教授和朱一峰博士联合主持，主题为“学习《实证资产定价：股票横截面收益分析》（Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Return）一书”。黄瑜琴博士、朱一峰博士等青年教师及来自校内外的老师、博士生、硕士生参加了本次活动。
会议初始，张学勇教授简单介绍了《实证资产定价》这本书的主要框架和作者信息。全书共分为两个部分，第一部分主要讨论实证资产研究中常用的统计方法，第二部分讨论了实证资产定价研究的重要发现。接下来的两天中，由张学勇教授研究团队的10名博士生、硕士生针对书中的每一章节做了专题报告。在汇报的过程中，参会者就相关理论、研究方法和书中结论展开了充分讨论，并使讨论的内容进一步延伸到国内外前沿文献和中国资本市场的实践。在整个会议结束之前，张学勇教授对本次读书会进行了总结，朱一峰老师对读书会进行了点评，并就资产定价领域当前研究的热点进行了介绍。
本次读书会取得了圆满成功。关于股票横截面收益的实证分析是半个世纪以来金融研究的一项重大成就，在资产管理业界，特别是量化投资领域有较为广泛的应用。书中的研究方法与基本结论可以为学者和开展实证资产定价研究提供参考。对于希望将结论运用于实践的投资者，本书提供了投资策略构建的基本方法，以及对股票横截面风险-收益特征的思考。
本书是目前全世界范围内对股票价格横截面实证分析的权威书籍，在2016年一经出版，便获得了学术界和资产管理业界的广泛关注。本书由由Turan G.Bali, Robert F.Engle, Scott Murray联合撰写。Turan Bali是乔治城大学麦克多诺商学院金融学讲席教授，2014年获得杰克-特雷诺奖。Robert Engle是纽约大学斯特恩商学院金融学教授，他建立了描述经济时间序列数据时变波动性的关键概念：自回归条件异方差（ARCH），并在2003获得诺贝尔经济学奖。Scott Murray是佐治亚州立大学罗宾逊商学院金融系助理教授，2014年获得杰克-特雷诺奖。
