2015年12月19日至2015年12月22日，我司与荷兰蒂尔堡大学合作举办金融学博士项目课程《高级计量经济学》(“Advanced Econometrics”)顺利结课。本次课程由荷兰蒂尔堡大学Herbert Hamers教授主讲，内容除了涵盖基本的高级计量经济学知识外，还包含了丰富的统计分析、实证金融技巧等部分。
12月19日上午，同学们带着饱满的热情在学术会堂706开始了新课程的学习。Herbert Hamers教授首先生动地介绍了自己，并用登山的爱好鼓励大家在学术的道路上要勇于攀登和不断进取。之后，教授简单地回顾了计量经济学的数学基础知识并介绍了线性回归模型。下午，教授通过具体数据和例子带领员工计算了上午介绍的回归参数、数理统计量等。同学们积极练习，高效地理解了最小二乘回归、工具变量法。
Herbert Hamers教授实例讲解
课堂全景
12月20日至21日，Hamers教授的课程再深入介绍了诸如矩回归、固定效应等计量方法后，集中用详实的数据向大家展示了资产定价模型的构建原理。这一过程中，每一位同学都与教授进行了一对一的交流，一步一步完成了教授布置的数十个小练习。同学们表示课程的操作性很强，他们都能循序渐进地掌握不同方法的核心思想。21日下午，教授简单介绍了数据分类等实证金融方法，让大家获益匪浅。
操作辅导
12月22日，Hamers教授向大家讲授了假设检验和参数有效性等部分。教授再次用数据和例子向大家演示不同的假设检验方法（包括异方差检验等）。之后，同学们简单学习了非线性回归的基本知识。下午，Hamers教授以一篇实证论文为例教大家如何用这几天学到的计量经济学方法做出主要结果。在课程的结尾，他向大家推荐了不少计量经济学的书籍与经典论文，并鼓励同学们课后要多学习和钻研在各自研究领域中常用的计量方法。
本次高级计量经济学课程丰富而有条不紊，生动而脚踏实地。高级计量经济学是博士研究生的基础课程，学好这门课有助于员工们未来开展各自领域的深入研究。Hamers教授通过上百个练习帮助员工们形象、有效地理解和记忆高级计量经济学的精髓，使同学们在紧张的课程之后依然回味无穷。
